股票筛选

问题

freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?

视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/0a4bb333c1bb4f4e91d7701a3538f6f4](https://bigquant.co

https://bigquant.com/experimentshare/116fdc30e1944051ba43f73e74837776

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

如何只使用涨停股票数据做训练

• [x] 就是为了减少噪音，减少算力压力，所以只对每天特定的股票进行学习判断

https://bigquant.com/codeshare/a9b5d501-78ac-45e2-a22e-f9eacf4e01c6

过滤出涨停数据用于训练

使用DAI读取和计算因子，很容易实现这个功能

-- 使用DAI SQL获取数据，构建因子等，如下是一个例子作为参考
-- DAI SQL 语法: 

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/9ac7cfd7-5bcf-41a5-9577-f84f671d5cd3

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\n.\n.\n首先说一下因子分析，因子分析其实就是因子看板那一套，把因子从大到小排序，然后qcut分组。（一般都用qcut等频分箱），然后看一看每一组的收益。简单来说，就是用因子去做排序，把全部股票放到不同的篮子里，然后看看每个篮子的净值变化。也就是所谓的分层回测，这个很好理解。\n.\n.\n在分层回测中，就引入了下一个概念--样本空间。\n不同的因子在不同的样本空间下表现是不同的，举个最简单的例子，财务因子。财务因子通常更新频率非常低，所以时效性非常差。同时财务因子又和公司的前景息息相关，毕竟你一个公司财报炸了总归算是利空。所以我们会发现一个有意思的事情，一些财务指标在沪深300

想做一个很简单的股票筛选，但不知道哪个模块可以实现筛选后的股票代码输出list。

报错如下：

应该加入哪个模块作为输出，之前用了代码列表v2也不行。感谢大神指点。

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今天这篇文章，我主要会和大家分享一下科学筛选ETF的四个步骤，那就是：确定追踪指数，基于量化指标的排序比较，基于非量化指标的筛选，以及定期跟踪检查。

首先，让我们先来看几个投资美国股市的ETF。

![](data:image/svg+xml;utf8,<svg%20xmlns='[http://www.w3.org/2000/svg' width='1536' height='864](http:

1、什么是量化选股？

每个投资者在投资生活中有着这样或那样的选股原因，有的着重看财务指标，比如只买PB小于2的股票，有的则喜欢依赖于技术分析，喜欢买入近12个月跌幅超过一定幅度的股票。量化选股并不神秘，它只是把您心中那个心照不宣的原因给标准化、在每个周期按照机械化的流程选出股票而已。

就像Pascal语言之父N.Wirth提出的“程序=数据结构+算法”，实际上，量化选股的本质=因子+算法，因子就是你觉得影响股价变动的一个或多个原因；

摘要

前情回顾：传统上，研究人员需要以劳动密集型的方法去研究因子，因子组合和规则组合。这样的方法是低效的，非常像工业化之前的手工作坊。

本方法针对现有技术存在的不足，依靠当今强大的计算力，提供一种能满足用户预期收益风险需求的、高效的自动批量产生交易策略的方法。

去伪存真：自动产生出来的策略并不能直接用，而是需要策略研究员的进一步筛选。我们给策略研究员提供了一系列能够避免未来函数、过度拟合和贴合实际交易环境的方法

具体实践：

避免未来函数——推进分析+模拟盘

过拟合——参数敏感性分析+主观归因

策略周期——最大回撤失效+预测值和实际值IC判别法

摘要

本文主要介绍超预期幅度因子的定义、分析师超预期股票收益特征分析和分析师超预期选股策略的构建。首先我们介绍精确到单季度的净利润超预期幅度ESP因子算法，然后我们对超预期股票的收益特征进行分析，发现EP_TTM和过去一个月收益率两个风格因子可以很好地解释超预期股票的收益来源。最后每月底根据EP_TTM和过去一个月收益率两个风格因子限定样本池，然后选取净利润超预期幅度最大的20只股票构建超预期20组合。组合基本上每年稳定战胜中证500指数，可以作为中证500增强的补充组合。

分析师超预期幅度因子定义

分析师超预期幅度ESP因子可以定义如下：ESP =（单季度实际净利润

摘要

自2017年以来，多因子模型中常用的选股因子皆出现了不同程度的波动。因此，因子收益的预测就变得至关重要。系列前期专题报告《选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型》就对于常见选股因子收益的预测进行了初步讨论。 专题报告《选股因子系列研究(三十)——因子择时模型改进与择时指标库构建》对于因子择时模型进行了改进并对于择时变量库的构建进行了讨论。本文将重点讨论择时变量的筛选以及择时模型的相关扩展应用。

可使用套索回归进行择时变量筛选以及因子收益预测。在2016年12月30日至年12月29日间，因子择时模型收益为12.3%，基准组合收益为-20.9%。在2008年12月3

摘要

自2017年以来，多因子模型中常用的选股因子皆出现了不同程度的波动。因此，因子收益的预测就变得至关重要。系列前期专题报告《选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型》就对于常见选股因子收益的预测进行了初步讨论。专题报告《选股因子系列研究(三十)——因子择时模型改进与择时指标库构建》对于因子择时模型进行了改进并对于择时变量库的构建进行了讨论。本文将重点讨论择时变量的筛选以及择时模型的相关扩展应用

可使用套索回归进行择时变量筛选以及因子收益预测

在2016年12月30日至2017年12月29日间，因子择时模型收益为12.3%，基准组合收益为-20.9%。

请问，我现在编写了符合4个连板的股票筛选表达式，但是我想继续编辑可以找到在X日内符合4连板的股票，这种表达式应该怎么写呢？谢谢各位大神！

问题

如何快速学会策略构建

求教？本来想用自定义模块M6和M11模块筛选出符合条件的股票，字段都是bg的数据文档中的，其他字段都没报错，唯独筛选资产负债率少于60%的票时，采用的资产负债率debt_asset_ratio字段报KeyError，什么原因，怎么解决？求大神

另外如果这里表示区间应该怎么写，比如小于60%大于30%，试了很多都不行

问题

如何设置买入条件，找出连续三天涨停的股票

策略

https://bigquant.com/experimentshare/8cba95fe932f42a5859dbecd11625f07

[https://bigquant.com/experimentshare/8ea30e5331d440c79879c7b4aa650a85](https://bigquant.com/experimentshare/8ea30e5331d

https://bigquant.com/experimentshare/81fc253c1f0f4f2eac71c2477849530d

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这样就可以做多空组合

问题

资产负债率报KeyError错误如何解决

本来想用自定义模块M6和M11模块筛选出符合条件的股票，字段都是bg的数据文档中的，其他字段都没报错，唯独筛选资产负债率少于60%的票时，采用的资产负债率debt_asset_ratio字段报KeyError，什么原因，怎么解决？求大神

另外如果这里表示区间应该怎么写，比如小于60%大于30%，试了很多都不行

[https://bigquant.com/experimentshare/e0e56799a7144b83b71bef743e1ca1de](https://bigquant.com/experimentshare/e0e5

问题

如何根据行业版块筛选股票，比如公交、通信设备板块下都有哪些股票

解答

您好，可以参考这篇帖子：https://bigquant.com/community/t/topic/132043， 24 数据可参考文档板块数据字典。

问题

数据筛选报错：'instrument'

https://bigquant.com/experimentshare/5171299cc9b641989feb65d1263a1e62

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问题

老师，麻烦您看下； 第一段，是选出一系列股票 xuangu=【…】 第二段，是对某个股票做出判断，最终正确，就输出 “true”，我把这个判断，做成了一个函数 第三段，我怎么把第一段选出的股票，一个个放入 instruments(a)里的a中，如果判断正确，就输出股票

l=DataSource(‘bar1d_CN_STOCK_A’).read(instruments=[],start_date=‘2021-06-10’,end_date=None,fields=[‘open’,‘close’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘adjust_fac

ta_sma_5_0==10 #5日均线价格是10元

jiage_5=ta_sma_5_0==10 #5日均线价格是10元

XG=jiage_5±20% #选5日均线价格是10元±20%的股票

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A股分两种：“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”，这三个指标分别是净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。

参照这个指标，我在bigquant平台下写了个策略尝试了下。市盈率用的年终财报当天的数据，如果不存在就用的财报日期前最近一天的数据。用 2013，2014，2015三年财报数据找出来符合条件的股票，符合指标的股票一共43只，详见策略结果。从2016.6.1开始每只股票买入1万元，以沪深300为基准持仓到2017.6.1的回测