日内高频策略Dual Thrust应用
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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导语
高频策略的定义有很多，本文指日内的交易策略。本文介绍一种经典的日内交易策略，并应用在期货品种上。
Dual Thrust简称DT，是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust，是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统，以今日开盘价加\减一定比例的振幅，确定上下轨。日内价格突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。通过对比几个关键数据发现，对于多品种（螺纹、橡胶、铜、股指）此模型具有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，并没有对个别品种进行优化。
策略介绍
在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。
具体说： 1、首先计算: (1) N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC; (2) N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL; (3) Range = Max(HH-LC,HC-LL)； (4) 上轨= Open + K1前一日Range值； (5) 下轨=Open - K2前一日Range值； 注：之所以取前一日的Range值是为了避免未来函数，取当天的Range值在盘中是无法得到的。
2.构造系统 (1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓； (2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓， 则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓； (3)每日交易次数不超过3笔； (4)下午2点以后不再交易；
DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。
关键变量图示
这里不得不说到，在BigQuant平台上构建这些指标简直是太方便了，如下方式即可快速计算：
进出场规则
（每天可进行多笔交易）
- 多头进场 如果当前没有持仓，并且价格突破了上轨，进场做多；
- 多头出场 如果当前持有多仓，并且价格突破了下轨，平掉多仓；
- 空头进场 如果当前没有持仓，并且价格突破了下轨，进场做空；
- 空头出场 如果当前持有空仓，并且价格突破了上轨，平掉空仓；
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f0ef202b662a4b79a18fe6724b9edbc8
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