上手开发一个可视线性策略的简单模块
1、模板创建
首先通过命令行创建一个模块模板,其中 get_data_with_handled 是自定义的模块名,可以更替为其他的内容。
bq module init get_data_with_handled
![](/wiki/api/attachments.
由bqf5z4z7创建,最终由bqf5z4z7更新于
首先通过命令行创建一个模块模板,其中 get_data_with_handled 是自定义的模块名,可以更替为其他的内容。
bq module init get_data_with_handled
![](/wiki/api/attachments.
由bqf5z4z7创建,最终由bqf5z4z7更新于
第一次建仓:
按目标比例买入股票,各股票的目标比例相同【比例为A】。
建仓后,下一个调仓日:
其中的第二步也就是多退少补部分应该怎么实现呢?
我现在使用的cont
由bqb86qkz创建,最终由bqb86qkz更新于
我的问题:
由bqb86qkz创建,最终由bqb86qkz更新于
# Python 代码入口函数,input_1/2/3 对应三个输入端,data_1/2/3 对应三个输出端
def bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
# 示例代码如下。在这里编写您的代码
impo
由franklili创建,最终由franklili更新于
AIstdio 2.0 转3.0版报错,是怎么回事?
BigQuantSpace.stock_ranker_train.stock_ranker_train-v6不存在,请切换到代码模式进行编辑
由jiaying创建,最终由jiaying更新于
以2023-02-09预定订单,2023-02-10执行订单为例,显示日志如下图1。
已进行的检查如下:
代码如下:
其中LR_result_local是我本地的股票使用
由bqb86qkz创建,最终由bqb86qkz更新于
建议出一个模块
由bq30zy4n创建,最终由bq30zy4n更新于
请教一下:可转债特策略出现KeyError: "['gross_close', 'net_close', 'name'] not in index"这个问题,不知是何原因,麻烦老师指教一下?可转债策略如下:
[https://bigquant.com/codeshare/44135bc7-ee
由bq8gjg98创建,最终由bq8gjg98更新于
import dai
date = dai.query("SELECT date FROM bitcoin_key_metrics WHERE date > '2024-04-26' ORDER BY date ").df()
last_date_dt = date["d
由franklili创建,最终由franklili更新于
neutralize(sum(turn_0,90), total_market_cap) as hsl, 报错。
由bq30zy4n创建,最终由bq30zy4n更新于
由bq8ispcb创建,最终由bq8ispcb更新于
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0f39294b-8504-4a43-9b
由bqvx8h4f创建,最终由bqvx8h4f更新于
SELECT
sf.instrument,
sf.date as date,
sf.total_market_cap,
-- 从技术指标表中选择的字段
ta.ma_golden,
ta.ma_long,
由bqj5fwt4创建,最终由bqj5fwt4更新于
量化不仅是用于选股,还有针对货币,期货,期权,基金都可以做出不同程度的量化,本文讨论其中选股注意的事项。有需要写量化代码编写的可私信或者评论区留言!
本文将继
由bqtpks39创建,最终由bqtpks39更新于
数据中买入、卖出标记逻辑是正确的,但是在K线处理函数中按照下面的参数赋值,回测时发现,买入的是发出卖出信号的股票,卖出的是发出买入信号的股票?
还请大家帮忙看看问题。谢谢!
import dai
def bigquant_run(context, data):
# 获取当前日期
由bqo2xecb创建,最终由bqo2xecb更新于
利用cn_stock_bar1m表计算分钟行情数据时,想选择特定的股票范围,比如正常交易状态的,非st的,主板范围内的股票,但是st_status,list_sector,suspended这些字段又是在cn_stock_factors表里的,那么怎么在分钟行情表里直接筛选出呢? 毕竟利用joi
由bq8fkujm创建,最终由bq8fkujm更新于
![https://bigquant.com/codeshare/bfa7bc2b-f7f5-42a2-9a40-6cbe7fc31cd2](/w
由henry128创建,最终由henry128更新于
由bq70d3qg创建,最终由bq70d3qg更新于
最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子,比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等,那么根据分钟行情数据构建出来的话,应该是计算出多行的数据,那么对于我们量化爱好者来说,做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗?还是需要做降频处理到每日只取一行数据
由bq8fkujm创建,最终由bq8fkujm更新于
由gguaiker创建,最终由gguaiker更新于
由tangyh创建,最终由tangyh更新于
with t1 as (
SELECT
date,
date_format(date,"%Y-%m-%d") as new_date,
instrument,
close,
FRO
由tangyh创建,最终由tangyh更新于
使用模块自带示例报错
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=581423dc-
由bqu9ytal创建,最终由bqu9ytal更新于
我看了最近的交易记录,也没啥变化。
https://bigquant.com/codeshare/7d61d0a4-468a-4472-b189-c4cc73c80b28
由bqbsomfl创建,最终由bqbsomfl更新于
\
import dai
dai.query("""
select date,instrument,open,close,price_limit_status,
m_lag(price_limit_status,1),m_lag(price_limit_statu
由bqd17wit创建,最终由bqd17wit更新于